带固定效应面板数据空间误差模型的分位回归估计 戴晓文¹, 晏振², 田茂再^1,3,41. 中国人民大学应用统计科学研究中心, 中国人民大学统计学院, 北京 100872;
2. 广西师范大学数学与统计学院, 桂林 541004;
3. 兰州财经大学统计学院, 兰州 730020;
4. 新疆财经大学统计与信息学院, 乌鲁木齐 830001 Estimation of Quantile Regression for the Panel Data Spatial Autoregressive Error Models With Fixed Effects DAI Xiaowen¹, YAN Zhen², TIAN Maozai^1,3,41. Center for Applied Statistics, School of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100872, China;
2. School of Mathematics and Statistics, Guangxi Normal University, Guilin 541004, China;
3. School of Statistics, LanZhou University of Finance and Economics, Lanzhou 730020, China;
4. School of Statistics and Informatics, Xinjiang University of Finance and Economics, Wulumuqi 830001, China

摘要 图/表 参考文献(0) 相关文章(1) 点击分布统计 下载分布统计 --> 全文: PDF(405 KB) HTML (1 KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS) 摘要本文研究了含有个体固定效应的面板数据空间误差模型，基于工具变量法给出了估计模型未知参数的分位回归方法.随机模拟结果显示，工具变量分位回归估计是处理空间面板数据的有效手段，且明显优于均值回归方法. 服务 加入引用管理器 E-mail Alert RSS 收稿日期: 2015-06-30 PACS: O212.1 基金资助:中国人民大学科学研究基金（中央高校基本科研业务费专项资金资助）项目成果（No.15XNL008）. 引用本文: 戴晓文, 晏振, 田茂再. 带固定效应面板数据空间误差模型的分位回归估计[J]. 应用数学学报, 2016, 39(6): 847-858. DAI Xiaowen, YAN Zhen, TIAN Maozai. Estimation of Quantile Regression for the Panel Data Spatial Autoregressive Error Models With Fixed Effects. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2016, 39(6): 847-858. 链接本文: http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/或 http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/Y2016/V39/I6/847 [1] LeSage J P. The theory and practice of spatial econometrics. University of Toledo, Toledo, Ohio, 1999 [2] Baltagi B H, Liu L. An improved generalized moments estimator for a spatial moving average error model. Economics Letters, 2011, 113(3): 282-284 [3] Kyung M, Ghosh S K. 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