吴霜¹，舒兰²，莫智文³

1.电子科技大学数学科学学院,成都 611731; 中国石油大学应用数学系, 青岛 266580;2.电子科技大学数学科学学院, 成都 611731;3.四川师范大学数学与软件学院,成都 610068

出版日期:2016-12-25发布日期:2017-03-13

A BACKWARD STOCHASTIC DELAYED CONTROL PROBLEM WITH PARTIAL INFORMATION

WU Shuang¹ , SHU Lan² ,MO Zhiwen³

1.School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731; Department of Applied Mathematics, China University of Petroleum, Qingdao 266580;2.School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731;3.College of Mathematics and Software Science, Sichuan Normal University, Sichuan, Chengdu 610068

Online:2016-12-25Published:2017-03-13







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研究了一个部分信息下的倒向随机系统的最优控制问题. 系统状态是一个线性倒向随机微分时滞方程,而容许控制适应于一个子~$\sigma$-域流, 其由多维布朗运动的分量生成. 文章引入时间超前的正向随机微分方程作为对偶过程, 借助于正倒向方程之间的对偶关系以及价值泛函导数的直接计算, 得到最优控制满足的一个必要条件. 此外, 用一个实例来阐述理论结果的应用.

MR(2010)主题分类:
93E20
60H10
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