范雅文^1,2，刘小惠^1,2

1. 江西财经大学统计学院,南昌 330013; 2. 江西财经大学应用统计学 研究中心, 南昌 330013

出版日期:2019-09-25发布日期:2019-12-05

A Jackknife Empirical Likelihood Ratio Test for Serial Correlation of Predictive Regression Model

FAN Yawen ^1,2 ,LIU Xiaohui ^1,2

1. School of Statistics, Jiangxi University of Finance and Economics,Nanchang 330013; 2. Research Center of Applied Statistics, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013

Online:2019-09-25Published:2019-12-05







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本文评论

预测回归模型是计量经济学中的重要模型, 而相关的序列检验问题在文献中尚未被提及.考虑到序列相关性检验在模型实证中的重要性,文章基于Jackknife经验似然法, 构造了该模型的序列相关检验统计量, 并在一定条件下推导了零假设成立时检验统计量的 渐近分布, 分析了它在局部备择假设下的功效情况, 最后通过随机模拟和实际数据例子验证了该检验方法的有限样本性质.

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[1]	龚仁彬;刘锋;邹捷中;陈 敏. 线性度量误差模型的序列相关检验[J]. 系统科学与数学, 2007, 27(4): 510-519.

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