张海森¹，张旭²

1. 四川师范大学数学科学学院,成都 610066;2. 四川大学数学学院, 成都 610065

出版日期:2019-02-25发布日期:2019-04-11

A Survey of Second Order Necessary Conditions for Stochastic Optimal Controls

ZHANG Haisen¹ ,ZHANG Xu²

1. School of Mathematical Science, Sichuan Normal University Chengdu 610066; 2. School of Mathematics, Sichuan Univerisity Chengdu 610065

Online:2019-02-25Published:2019-04-11







摘要
图/表
参考文献
相关文章
编辑推荐
-->Metrics
本文评论

文章介绍作者(含合作)近期在随机最优控制的二阶必要条件方面的工作. 首先, 在凸控制约束情况下给出经典意义下随机奇异最优控制的逐点型二阶必要条件. 其次, 利用针状变分获得具有非凸控制约束的~Pontryagin 最大值原理意义下随机奇异最优控制的逐点型二阶必要条件. 最后利用变分分析的工具进一步改进非凸控制约束情形的结果, 并将其推广到具有状态约束的情形.

分享此文:

()

[1]	邹辉文. 证券价格长期波动控制系统的最优控制策略[J]. 系统科学与数学, 2010, 30(8): 1081-1101.

-->

PDF全文下载地址:

http://sysmath.com/jweb_xtkxysx/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=13585