魏千舒 ，宋立新，王晓光

大连理工大学数学科学学院,大连 116024

出版日期:2015-12-25发布日期:2016-01-12

DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODELS WITH EXOGENOUS VARIABLES

WEI Qianshu, SONG Lixin, WANG Xiaoguang

School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology, Dalian 116024

Online:2015-12-25Published:2016-01-12







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在动态条件相关模型的条件相关等式中加入了外生变量. 外生变量使得等式中的参数随之变化, 该变化反映出外生变量对序列条件相关性的影响. 所提出模型新增的参数不需限制即可以保证条件相关阵的正定性. 同时, 给出了有效的两步极大似然方法来进行参数估计. 最后, 在美国股票市场作为外生变量的条件下, 运用所提出的模型对亚洲地区股票市场进行了研究, 并对实验结果进行了分析.

MR(2010)主题分类:
62M10
62P20
62F10
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