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由马氏链驱动的正倒向随机微分方程

本站小编 Free考研考试/2022-02-06

由马氏链驱动的正倒向随机微分方程

肖新玲
山东师范大学数学与统计学院, 山东 济南 250014
收稿日期:2017-09-22出版日期:2018-04-20发布日期:2018-04-13

作者简介:肖新玲(1978— ),女,博士,研究方向为金融数学、金融管理与金融工程. E-mail:xinlingxiao@126.com
基金资助:国家自然科学基金青年科学基金资助项目(11301309);山东师范大学教改项目(2016JG28);山东师范大学数学与统计学院青年专项基金资助项目(shxzhxxm201503)

Forward-backward stochastic differential equations on Markov chains

XIAO Xin-ling
School of Mathematics and Statistics, Shandong Normal University, Jinan 250014, Shandong, China
Received:2017-09-22Online:2018-04-20Published:2018-04-13







摘要/Abstract


摘要： 主要研究由马氏链驱动的完全耦合的正倒向随机微分方程(forward-backward stochastic differential equation, FBSDE)解的存在唯一性;采用在研究通常的完全耦合的FBSDE时常用的连续性方法, 通过半鞅的Ito乘积法则与Lebesgue 控制收敛定理, 运用迭代法得到由马氏链驱动的完全耦合的FBSDE解的存在唯一性定理。


PDF全文下载地址:

http://lxbwk.njournal.sdu.edu.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=2937
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