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认股权证价格过程的风险分析
外文标题：Risk Analysis on Process of Warrant Prices
文献类型：期刊
作者：欧诗德^[1]杨善朝^[2]
机构：中国人民大学统计学院,北京100872;玉林师范学院,广西玉林537000;广西师范大学,广西桂林,541004

年：2008
期刊名称：系统管理学报
卷：17
期：6
页码范围：675-679
增刊：增刊
收录情况：中国科技核心期刊
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1005-2542
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtgcllffyy200806012.aspx
基金：广西自然科学基金; 广西区教育厅科研资助项目
关键词：权证;迭代算法;压缩映像;风险分析
摘要：用逐次迭代算法证明认股权证定价.结果表明,该方法优于拉格朗日插值法;给出认股权证市场风险管理常用的Delta与Vega计算公式.对宝钢认股权证价格过程进行了风险分析,发现实际价格过程存在着较高的风险.
作者其他论文



不同模型下ES风险度量的计算.欧诗德;易丹辉.数理统计与管理.2009,28(4),646-652.
认股权证隐含波动率迭代算法的改进.欧诗德.数学的实践与认识.2009,39(9),62-68.
分层线性模型在金融风险度量中的应用.欧诗德.玉林师范学院学报.2009,30(5),1-4.