有显式解的养老金动态资产负债管理模型
外文标题：A Dynamic CLM Model on Annuities
文献类型：期刊
作者：谢远涛[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院,中国人民大学出版社,中盈达科技发展有限公司 北京100872,北京100022
[2]中国人民大学统计学院,中国人民大学出版社,中盈达科技发展有限公司 北京100872,北京100022
[3]中国人民大学统计学院,中国人民大学出版社,中盈达科技发展有限公司 北京100872,北京100022
年：2008
期刊名称：统计与信息论坛
卷：23
期：3
页码范围：38-42
增刊：增刊
收录情况：CSSCI(61C1262008030008)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt200803008.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3116.2008.03.008
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关键词：资产负债管理;ALM动态规划;养老金;精算
摘要：人口快速老龄化所带来的养老金支付缺口问题亟待解决,对养老金进行管理以兑现其偿付能力的承诺意义重大.通过建立动态优化模型以求得资金运用约束、清偿力约束和资产增值公式约束下给定养老金保险成本的最小化.尝试建立一个有显式解的动态规划模型,找出显式解并分析其均衡解的动态特征.该模型把许多诸如投资组合的不确定性变量拿到模型外面建模实现,回避了封闭性的要求,抛弃了有限状态的假定,避免了转化为线性规划问题所产生的巨大计算量,甚至还存在均衡解,利用这个均衡解可以轻易调整资产配置额来实现长期稳定均衡.
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