针对面板数据的半参数变系数可加模型的估计和推断 崔晓静上海财经大学统计与管理学院, 上海 200433 Estimation and Inference of a Semiparametric Varying-coefficient Additive Model for Panel Data CUI XiaojingSchool of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China

摘要 图/表 参考文献 相关文章(6) 点击分布统计 下载分布统计 --> 全文: PDF(648 KB) HTML (1 KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS) 摘要本文研究针对面板数据的半参数变系数可加模型的估计和推断问题，该模型将因变量与自变量之间的关系建模成未知函数的形式，并且假设它们之间的关系是随时间变化的.本文基于B样条方法估计未知的参数和函数.本文在允许（N，T）→∞的情况下建立各个估计量的渐近性质.通过大量的模拟评估所提出的估计方法的表现.最后，本文将所推荐的模型用于调查Fama-French三因子的时变行为. 服务 加入引用管理器 E-mail Alert RSS 收稿日期: 2020-05-20 PACS: 62G05 62G20 基金资助:国家自然科学基金（11971291）和上海财经大学创新团队资助项目. 引用本文: 崔晓静. 针对面板数据的半参数变系数可加模型的估计和推断[J]. 应用数学学报, 2021, 44(3): 307-329. CUI Xiaojing. Estimation and Inference of a Semiparametric Varying-coefficient Additive Model for Panel Data. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2021, 44(3): 307-329. 链接本文: http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/或 http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/Y2021/V44/I3/307 [1] Baltagi B. Econometric analysis of panel data. New York: John Wiley & Sons, 2008 [2] Hsiao C. Analysis of panel data. New York: Cambridge University Press, 2014 [3] Li J L, Zhang W Y, Kong E. Factor models for assest returns based on transformed factors. 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