具有舍入误差微观结构噪音高频数据的杠杆效应分析 蔺富明^1,2, 周勇³1. 上海财经大学统计与管理学院, 上海, 200433;
2. 四川轻化工大学数学与统计学院, 自贡, 643000;
3. 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室 华东师范大学统计交叉科学研究院, 上海, 200062 Analysis of Leverage Effect Based on High Frequency Data with Rounding Error Market Microstructure Noise LIN Fuming^1,2, ZHOU Yong³1. School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;
2. School of Mathematics and Statistics, Sichuan University of Science & Engineering, Zigong 643000, China;
3. Key Laboratory of Advanced Theory an Application in Statistics and Data Science, MOE, and Academy of Statistics and Interdisciplinary Sciences and School of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China

摘要 图/表 参考文献 相关文章(1) 点击分布统计 下载分布统计 --> 全文: PDF(453 KB) HTML (1 KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS) 摘要本杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系，它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中，传统的简单相关系数估计是不相合的，为此一些****给出了新的杠杆效应刻画——积分杠杆效应，并给出该杠杆效应的估计量.众所周知，高频数据易受市场微观结构噪音的干扰，其中舍入误差是非常重要、实际中普遍存在的一类.高频数据被舍入误差噪音污染后，本文研究上述****提出的杠杆效应估计量的稳健性，获得杠杆效应估计的相合性及渐近正态性，并用随机模拟对结果进行了验证. 服务 加入引用管理器 E-mail Alert RSS 收稿日期: 2017-06-12 PACS: O211.64 基金资助:国家自然科学基金委重点项目（No.71931004）和重大研究计划培育项目（No.92046005），桥梁无损检测四川省高校重点实验室项目（No.2018QZJ01）和四川轻化工大学人才引进项目（No.2019RC10）资助. 引用本文: 蔺富明, 周勇. 具有舍入误差微观结构噪音高频数据的杠杆效应分析[J]. 应用数学学报, 2021, 44(1): 16-30. LIN Fuming, ZHOU Yong. Analysis of Leverage Effect Based on High Frequency Data with Rounding Error Market Microstructure Noise. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2021, 44(1): 16-30. 链接本文: http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/或 http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/Y2021/V44/I1/16 [1] Wang C D, Mykland P A. The estimation of leverage effect with high-frequency data. 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PDF全文下载地址: http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=14855 相关话题/数据 统计 结构 上海 四川轻化工大学 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料! 优惠券领取后72小时内有效，10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材，产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频，无论您是考研复习、考证刷题，还是考前冲刺等，不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ... 考试优惠券 本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19 病例-队列设计下长度偏差数据的比例均值剩余寿命模型的统计推断 病例-队列设计下长度偏差数据的比例均值剩余寿命模型的统计推断徐达1,周勇2,31.上海财经大学统计与管理学院,上海200082;2.华东师范大学经管学部交叉科学研究院及统计学院,上海200241;3.中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190ProportionalMeanResidualLi ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 失效原因缺失的加速失效时间模型下竞争风险数据的半参数估计 失效原因缺失的加速失效时间模型下竞争风险数据的半参数估计何其祥1,2,林仁鑫31.上海财经大学数学学院,上海200433;2.上海财经大学浙江学院,金华321013;3.中国诺华生物医药研究院有限公司生物统计部,上海201203SemiparametricAnalysisforCompetingRi ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 基于l∞-模的Hankel矩阵填充的保结构阈值算法 基于l∞-模的Hankel矩阵填充的保结构阈值算法张江梅,王川龙太原师范学院工程科学计算山西省高等学校重点实验室,晋中030619Structure-preservingThresholdingAlgorithmBasedonl∞-normforHankelMatrixCompletionZHANG ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 基于右删失宽相依数据的Kaplan-Meier估计和风险率估计的渐近性质 基于右删失宽相依数据的Kaplan-Meier估计和风险率估计的渐近性质李永明1,2,周勇31上海财经大学统计与管理学院,上海200433;2上饶师范学院数学与计算机科学学院,上饶334001;3华东师范大学经济与管理学部,上海200062AsymptoticPropertiesoftheKapla ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 年龄结构SIQR传染病模型及稳定性 年龄结构SIQR传染病模型及稳定性王改霞1,刘纪轩2,李学志31.信阳学院数学与信息学院,信阳464000;2.空军工程大学航空机务士官学校基础部,信阳464000;3.河南师范大学数学与信息科学学院,新乡453007StabilityofAge-structuredSIQREpidemiologi ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 Case-cohort设计下多类型事件数据的一类有效估计 Case-cohort设计下多类型事件数据的一类有效估计刘君娥1,周洁21.淮北师范大学管理学院,淮北235000;2.首都师范大学数学科学学院,北京100048AnEffectiveEstimatingforCase-cohortDesignswithMultipleTypeEventDataLI ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 SEVIS方法的局部线性估计及其在超高维数据下的应用 SEVIS方法的局部线性估计及其在超高维数据下的应用连亦旻1,陈钊2,舒明良31.中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026;2.DepartmentofStatistics,PennsylvaniaStateUniversity,StateCollege,USA,PA16802;3.中国科学院 ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 具有阶段结构的时滞分数阶捕食者-食饵系统的稳定性分析 具有阶段结构的时滞分数阶捕食者-食饵系统的稳定性分析王虎1,田晶磊2,孙玉琴3,于永光11.中央财经大学统计与数学学院,北京100081;2.北京交通大学理学院,北京100044;3.内蒙古大学鄂尔多斯应用技术学院,内蒙古017000StabilityAnalysisofFractionalStag ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 带信息终止事件的复发事件数据的联合建模分析 带信息终止事件的复发事件数据的联合建模分析曹学锋1,曲连强21.黄冈师范学院数学系,黄冈438000;2.华中师范大学数学与统计学学院,武汉430079JointModelingAnalysisofRecurrentEventDatawithInformationTerminalEventCAOXu ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 带固定效应面板数据空间误差模型的分位回归估计 带固定效应面板数据空间误差模型的分位回归估计戴晓文1,晏振2,田茂再1,3,41.中国人民大学应用统计科学研究中心,中国人民大学统计学院,北京100872;2.广西师范大学数学与统计学院,桂林541004;3.兰州财经大学统计学院,兰州730020;4.新疆财经大学统计与信息学院,乌鲁木齐83000 ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 Free考研考试FreeKaoYan.Com 欢迎来到Free考研考试，"为实现人生的Free而奋斗" 关于我们 联系我们 电子邮件 苏ICP备16059069号 © 2020 FreeKaoYan! . 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