失真风险保费的最优经验厘定 章溢^1,2, 李志龙³, 龚海林⁴, 温利民⁴1. 江西师范大学数学与信息科学学院, 南昌 330022;
2. 江西财经大学统计学院, 南昌 330013;
3. 江西财经大学统计学院, 南昌 330013;
4. 江西师范大学数学与信息科学学院, 南昌 Optimal Experience Rating of Distortion Risk Premiums ZHANG Yi^1,2, LI Zhilong³, GONG Hailin⁴, WEN Limin⁴1. School of Mathematics and Information Science, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China;
2. School of Statistics, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013, China;
3. School of Statistics, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013, China;
4. School of Mathematics and Information Science, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China

摘要 图/表 参考文献 相关文章(15) 点击分布统计 下载分布统计 --> 全文: PDF(457 KB) HTML (1 KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS) 摘要研究了贝叶斯模型中失真风险保费的经验厘定问题.通过引入分布函数的加权积分损失函数，利用信度理论的方法最小化期望损失得到分布函数的最优线性估计，进而得到失真风险保费的两个信度估计，并对信度估计的统计性质进行了比较.文章还讨论了失真函数和权重函数的选取问题，给出了结构参数的估计方法，证明了估计的无偏性和相合性.最后，利用数值模拟的方法验证了估计的收敛情况，并对不同失真函数下的收敛情况进行了比较. 服务 加入引用管理器 E-mail Alert RSS 收稿日期: 2018-06-21 PACS: O212.9 基金资助:国家自然科学基金（71761019），江西省自然科学基金（20171ACB21022）以及江西省研究生创新基金（YC2018-B059）资助项目. 引用本文: 章溢, 李志龙, 龚海林, 温利民. 失真风险保费的最优经验厘定[J]. 应用数学学报, 2019, 42(6): 761-778. ZHANG Yi, LI Zhilong, GONG Hailin, WEN Limin. Optimal Experience Rating of Distortion Risk Premiums. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2019, 42(6): 761-778. 链接本文: http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/或 http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/Y2019/V42/I6/761 [1] Artzner P, Delbaen F, Eber J M, Heath D. Coherent measures of risk. Mathematical Finance, 1999, 9(3):203-228 [2] Acerbi C. Spectral measures of risk:A coherent representation of subjective risk aversion. 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