甘小艇^1,2，江忠东²，李保荣³

1. 电子科技大学数学科学学院, 成都 611731; 2. 楚雄师范学院数学与统计学院, 楚雄 675000;3. 楚雄师范学院信息与计算科学学院,楚雄 675000

出版日期:2021-01-25发布日期:2021-03-11

A Modified Crank-Nicolson Fitted Finite Volume Method for American Options Under Regime-Switching Jump-Diffusion Processes

GAN Xiaoting ^1,2 ,JIANG Zhongdong² ,LI Baorong³

1. School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731; 2. School of Mathematics and Statistics, Chuxiong Normal University,Chuxiong 675000; 3. School of Information Science & Technology, Chuxiong Normal University, Chuxiong 675000

Online:2021-01-25Published:2021-03-11







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主要研究了一类状态转换下美式跳扩散期权定价模型的修正Crank-Nicolson 拟合有限体积法并且给出收敛性分析. 文章所构造的新方法是对[Gan X T, Yin J F, Li R, Fitted finite volume method for pricing American options under regime-switching jump-diffusion models based on penalty method. Adv. Appl. Math. Mech., 2020, 12(3): 748--773]中时间方向上Crank-Nicolson格式的改进. 同时, 还对求解非线性系统迭代方法的收敛性证明进行了补充. 最后, 数值实验验证了新方法的有效性.

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[1]	孙有发，丁露涛. Bates模型下一种美式期权高阶紧致有限差分定价方法[J]. 系统科学与数学, 2017, 37(2): 425-435.

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