闫懋博¹，田茂再^1,2,3

1. 中国人民大学应用统计科学研究中心, 中国人民大学统计学院, 北京 100872; 2. 新疆财经大学统计与信息学院,乌鲁木齐 830012; 3. 兰州财经大学统计学院,兰州 730020

出版日期:2020-01-25发布日期:2020-04-29

Variable Significance Test After Selection Under Various Distributions and Its Application in CEPS Data

YAN Maobo¹ ,TIAN Maozai ^1,2,3

1. Center for Applied Statistics, School of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100872; 2. School of Statistics and Information, Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830012; 3. School of Statistics, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou 730020

Online:2020-01-25Published:2020-04-29







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本文评论

在使用变量选择方法选出模型后,如何评价模型中变量系数的显著性是统计学重点关注的前沿问题之一.文章从适应性~Lasso~变量选择方法的选择结果出发,在考虑实践中误差分布多样性的前提下,基于选择事件构造了模型保留变量系数的条件检验统计量,并给出了该统计量的一致收敛性质的证明过程.模拟研究显示,在多种误差分布下所提方法均可进一步优化变量选择结果,有较强的实用价值.应用此方法对~CEPS~学生数据进行了实证分析,最终选取了学生认知能力等~10~个变量作为影响中学生成绩的主要因素,为相关研究提供了有益的参考.

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