吕晓玲^1,2，王小宁^1,2，孙志猛³

1. 中国人民大学应用统计科学研究中心, 北京 100872; 2. 中国人民大学统计学院, 北京 100872; 3.中央财经大学统计与数学学院 北京 100081

出版日期:2018-07-25发布日期:2018-10-12

FIC Based Model Averaging for the Censored Quantile Varying Coefficient Regression Model

L¨U Xiaoling ^1,2 ,WANG Xiaoning ^1,2 ,SUN Zhimeng³

1. Center for applied statistics, Renmin University of China, Beijing 100872; 2. School of Statistic, Renmin University of China, Beijing 100872; 3. School of Statistic and Mathematics, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081

Online:2018-07-25Published:2018-10-12







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考虑了删失分位数变系数回归模型的~FIC 准则, 并基于~FIC 准则给出了兴趣参数的模型选择和平均估计. 为了全面反映响应变量的分布信息, 克服异常值和重尾模型误差, 文章对响应变量的不同分位数水平进行建模, 因此与普通最小二乘方法相比更为稳健. 在较为一般的条件下, 证明了所提估计的渐近性质, 通过模拟实验研究了估计的有限样本性质, 用所提方法分析了手机用户的游戏时间数据.

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