杨璐，张成科，朱怀念

广东工业大学经济与贸易学院, 广州 510520

出版日期:2018-05-25发布日期:2018-07-11

Stochastic Differential Game for Linear Markov Switching System with Poisson Jumps and Its Application to Financial Market

YANG Lu ,ZHANG Chengke, ZHU Huainian

School of Economics and Commerce, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520

Online:2018-05-25Published:2018-07-11







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研究带泊松跳的线性Markov切换系统的随机微分博弈问题, 首先在有限时域内, 借助动态规划原理和配方法, 得到了Nash均衡解存在的条件等价于其相应的微分Riccati方程存在解, 并给出了均衡解及最优性能泛函值函数的显式表达. 然后延伸到无限时域进行分析, 得到了Nash均衡解存在的条件等价于其相应的代数Riccati方程存在解. 最后讨论了金融市场中的投资组合的最优化问题, 假设风险资产的价格服从带Markov切换参数的跳扩散过程, 两个投资者在相互竞争的情形下进行非零和随机微分投资博弈, 利用上述结论得到了最优投资组合策略的解.

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