章溢^1,2，郑丹¹，温利民¹

1. 江西师范大学数学与信息科学学院, 南昌 330022; 2. 江西师范 大学计算机信息工程学院,南昌 330022

出版日期:2017-02-25发布日期:2017-04-01

The Credibility Estimate of Risk Premium Under Dependent Risks

ZHANG Yi ^1,2, ZHENG Dan ¹, WEN Limin¹

1. School of Mathematics and Information Science, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022; 2. School of Computer and Information Engineering, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022

Online:2017-02-25Published:2017-04-01







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建立了风险之间呈现某种特殊相依结构的信度模型.利用正交投影的方法, 得到了相依风险模型下的B\"{u}hlmann信度保费和B\"{u}hlmann-Straub 信度保费, 并讨论了信度估计的统计性质.结论表明, 在风险之间呈现相依结构时, 信度预测是个体索赔均值, 总索赔均值和聚合保费三者的加权和, 从而推广了经典的信度理论.

MR(2010)主题分类:
91B30
62P05
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