陈晓红，彭宛露，田美玉

中南大学商学院, 长沙 410083

出版日期:2016-12-25发布日期:2017-03-13

STOCK MARKET PREDICTION BASED ON INVESTOR SENTIMENT

CHEN Xiaohong ,PENG Wanlu ,TIAN Meiyu

Business School, Central South University, Changsha 410083

Online:2016-12-25Published:2017-03-13







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基于新浪微博2014年数据,运用情感分析技术构建情绪指数, 考察了投资者情绪与股票市场指数的相关性及其预测能力, 并通过加入百度指数平台获取的搜索指数, 考察了两种指数共同作用的影响. 研究结果表明, 搜索指数与创业板指收盘价及交易量均呈正相关, 情绪指数与创业板指收盘价及交易量均呈负相关: 情绪指数对股票价格有预测作用, 仅短期影响显著, 对股票交易量预测作用不显著;搜索指数对交易量的预测有显著作用, 但无法提升股价的预测精准度: 当两种指数同时作用时, 股价预测精准度得到较大的提升, 交易量未能达到预期的改善. 研究证明网络信息中蕴含的有效信息可以有助于预测包括股价、成交量在内的市场变量, 有助于投资者更好的利用网络中的有效信息进行金融决策行为.

MR(2010)主题分类:
91B28
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