申敏¹，吴和成²

1.南京工业大学数理科学学院, 南京 211816; 南京航空航天大学经济管理学院,南京 210000;2.南京航空航天大学经济管理学院, 南京 210000

出版日期:2016-12-25发布日期:2017-03-13

SCENARIO SIMULATION OF R-VINE COPULA MODEL

SHEN Min¹ , WU Hecheng²

1.College of Mathematical Sciences, Nanjing University of technology, Nanjing 211186; College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics& Astronautics,Nanjing 211100;2.College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics,Nanjing 211100

Online:2016-12-25Published:2017-03-13







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相关性分析是多变量分析中的一个中心问题,而压力情景模拟则是确定某变量在多变量系统中重要性的常用方法.文章针对灵活刻画多变量相依结构 的R-vine copula模型,提出了R-vine结构下的情景模拟算法,并以德国五公司收益率序列为样本系统,发现了系统内个体相依结构,模拟了个体在上、下尾极值情景下,其他个体及整个系统的响应情况,发现了不同行情下的系统重要性企业,实证结果与现实基本一致.所提出的算法可用于金融管理领域的风险传染、系统重要性机构的识别以及宏观审慎监管等方面的研究.

MR(2010)主题分类:
05C05
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