杨鹏

西京学院应用统计与理学系, 西安 710123

出版日期:2016-12-25发布日期:2017-03-13

OPTIMAL REINSURANCE AND INVESTMENT FOR ORNSTEIN-UHLENBECK MODEL

YANG Peng

Department of Applied Statistics and Science, Xijing University, Xi’an 710123

Online:2016-12-25Published:2017-03-13







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研究了均值-方差准则下保险公司的最优再保险和投资.保险公司的盈余满足Cramer-Lundberg风险模型;为了减小风险,它可以采取再保险;同时为了增加财富, 它可以进行投资.风险资产通过Ornstein-Uhlenbeck (O-U)模型来描述.研究目标是:求得最优再保险策略、最优投资策略及有效边界的显式解.应用 It\^{o} 公式和线性-二次控制理论求解了该问题.通过文章研究不仅丰富和发展了策略选择问题,也对保险公司进行再保险和投资具有一定的指导意义.

MR(2010)主题分类:
62P05
91B16
91B30
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