罗美菊，李亚杰，郭凤艳

辽宁大学数学院, 沈阳 110036

出版日期:2016-12-25发布日期:2017-03-13

A DETERMINISTIC MODEL WITH CVaR CONSTRAINTS OF STOCHASTIC GENERALIZED NASH EQUILIBRIUM PROBLEMS AND ITS SOLVING METHODS

LUO Meiju, LI Yajie ,GUO Fengyan

School of Mathematics, Liaoning University, Shenyang 110036

Online:2016-12-25Published:2017-03-13







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主要考虑随机广义纳什均衡问题 ~(SGNEP), 由于随机变量的存在,~SGNEP 通常无解. 对此问题, 文章首先给出一阶必要性条件并利用~NCP 函数得到优化模型的目标函数, 为降低所得解的``风险", 再利用条件风险价值 ~(CVaR) 给出约束条件, 从而构造出求解~SGNEP 的一个低风险模型, 并将此模型所得解视为~SGNEP 的解. 然而, 直接求解该低风险模型可能会遇到两个问题: 一是该模型含有非光滑约束, 二是目标函数和约束条件包含期望值. 考虑到这两个问题, 采用光滑化和罚样本均值近似方法提出该模型的近似问题, 并进一步给出近似问题最优解的收敛性结果. 最后, 文章给出数值算例, 以验证所提方法的可行性.

MR(2010)主题分类:
65H10
65K10
90C15
90C33
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