陈心洁 ，林鹏

中国科学院数学与系统科学研究院,北京 100190

出版日期:2015-12-25发布日期:2016-01-12

FREQUENTIST MODEL AVERAGE ESTIMATION FOR INSTRUMENTAL VARIABLE LINEAR REGRESSION MODELS

CHEN Xinjie, LIN Peng

Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190

Online:2015-12-25Published:2016-01-12







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针对工具变量线性回归模型的未知参数研究了模型平均框架, 该框架能同时适用于独立数据和相依数据. 在这一框架下, 文章推导了模型平均估计的渐近分布,构造了一个覆盖真实参数的概率趋于预定水平的置信区间, 并证明了该置信区间与基于全模型的置信区间渐近等价. 最后, 文章还进行了模型研究, 以考察模型平均估计在有限样本下的表现.

MR(2010)主题分类:
62F12
62J05
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