在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟

彭波,郭精军^*

兰州财经大学统计学院, 甘肃 兰州 730020

发布日期:2020-05-06

作者简介:彭波(1993— ),男,硕士研究生,研究方向为金融统计与风险管理. E-mail:m19993082290@163.com*通信作者简介:郭精军(1976— ),男,博士,教授,博士生导师,研究方向为金融统计与风险管理. E-mail:guojj@lzufe.edu.cn
基金资助:国家自然科学基金资助项目(71561017,71961013);甘肃省飞天****资助项目

Asset pricing and simulation under the environment of jumping and mixed Gaussian process

PENG Bo, GUO Jing-jun^*

School of Statistics, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou 730020, Gansu, China

Published:2020-05-06

摘要/Abstract

摘要： 建立了基于跳环境和混合次分数布朗运动下的欧式期权定价模型。首先,利用Delta对冲原理,获得了欧式期权所满足的随机偏微分方程。其次,使用拟条件期望分别得到欧式看涨、看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式。然后,通过希腊字母Δ、 Δ、 ρ、Θ、Γ、ν和关于Hurst指数H的偏导公式量化了资产风险。最后,数值模拟表明:定价参数中的Hurst指数H和跳跃强度λ对期权价值有显著影响。


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