偏正态分布与偏t正态分布对保险损失数据的拟合分析
文献类型：期刊
作者：王明高[1]
机构：山东工商学院 统计学院,山东烟台264005;中国人民大学统计学院,北京100872
年：2014
期刊名称：统计与决策
期：22
页码范围：83-86
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc201422025.aspx
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关键词：偏t正态分布;偏正态分布;蒙特卡罗模拟
摘要：如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题.文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据.由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计.同时引入其他常用偏态分布进行对比,结果发现偏t正态分布对保险赔款数据的拟合效果较好.
作者其他论文
基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定.王明高;孟生旺.统计与信息论坛.2015,18-23.
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尖峰厚尾保险损失数据的统计建模.王明高;孟生旺.数学的实践与认识.2014,44(22),185-194.
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