基于高频数据的我国股票市场弱式有效性检验
文献类型：期刊
作者：屈博[1]
机构：[1]中国人民大学财政与金融学院
[2]中国人民大学财政与金融学院
年：2014
期刊名称：中国物价
期：01
页码范围：76-78
增刊：正刊
语言：中文
ISSN：1003-398X
关键词：弱式有效;中国股票市场;单位根检验
摘要：本文采用ADF检验、PP检验以及KPSS检验等多种单位根检验法对2010年4月16日至2013年5月31日的沪深300股指期货5分钟高频数据转换而成的序列的性质进行检验。研究结果表明中国股票市场已经具备弱式有效性。为了得到更加稳健的检验结果,对每一种检验方法,我们都进行了全程检验、分段检验和动态检验。
作者其他论文
财产保险公司技术效率及其影响因素实证研究.魏平;亓磊.数理统计与管理.2014,33(4),691-704.
基于长寿风险管理的国外养老保险产品.魏平;王治军.中国保险.2014,61-64.
我国A股市场IPO定价合理性与抑价研究.肖尧;魏平.阜阳师范学院学报（自然科学版）.2013,30(1),63-68.
股指期货冲击成本测算与实证研究.魏平;梁晨.数理统计与管理.2013,32(4),727-739.
Copula模型在沪深股市相关性研究中的应用.魏平;刘海生.数理统计与管理.2010,29(5),890-898.
