朱怀念¹，宾宁²，张成科¹

1. 广东工业大学经济与贸易学院,广州 510520;2. 广东工 业大学管理学院, 广州 510520

出版日期:2021-11-25发布日期:2021-12-25

A Class of Hybrid Non-Zero-Sum Stochastic Differential Investment and Reinsurance Games

ZHU Huainian¹, BIN Ning², ZHANG Chengke¹

1. School of Economics & Commence, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520;2. School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510520

Online:2021-11-25Published:2021-12-25







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随着经济周期的变化, 金融市场往往呈现出不同趋势状态之间的交替跳变, 学术界常用马尔科夫机制转换模型来描述这一变化性质. 针对马尔科夫机制转换模型下的金融投资市场, 通过构建双层随机微分博弈模型, 研究了一家再保险公司和两家保险公司之间的均衡投资与比例再保险策略问题. 运用微分博弈理论和随机最优控制理论求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程, 得到了均衡再保险和投资策略以及相应的值函数的解析表达. 最后, 通过数值算例研究了模型参数对均衡策略的影响, 并分析了其背后的经济意义.
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