巢文，邹辉文

福州大学经济与管理学院, 福州 350116

出版日期:2017-11-25发布日期:2017-12-29

Catastrophe Risk Conditional VaR Forecasts Based on Vine Copula Method

CHAO Wen ,ZOU Huiwen

School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou 350116

Online:2017-11-25Published:2017-12-29







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为准确预测巨灾风险的条件VaR, 应用藤Copula方法刻画巨灾损失变量间的相关结构, 进而得到损失变量间的联合分布和 条件分布函数, 最终实现对条件VaR的估计. 对全球洪水的损失数据进行实证分析, 利用核密度估计检验法从常用多元Copula中选出 最优的Copula作为比较对象, 回测检验结果表明:准确刻画相关结构是精确估计条件VaR的关键, 藤Copula方法对巨灾风险条件VaR的 预测能力要优于常用多元Copula方法.

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