朱莉 ^1,2 ,刘向丽³

1. 新疆财经大学金融学院,乌鲁木齐 830012;2. 新疆财经大学应用经济学博士后流动站,乌鲁木齐 830012; 3. 中央财经大学金融学院, 北京 100081

出版日期:2017-06-25发布日期:2017-09-07

High-Frequency Data Stock Index Future-Spot Market Volatility Jumps and Jumps Overflow Test --- Based on EEMD and Wavelet Denoising

ZHU Li ^1,2 , LIU Xiangli³

1. School of Finance, Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830012; 2. The Post-Doctoral Station of Applied Economics, Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830012; 3. School of Finance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081

Online:2017-06-25Published:2017-09-07







摘要
图/表
参考文献
相关文章
编辑推荐
-->Metrics
本文评论

选用EEMD+小波软阈值降噪法对金融高频数据进行降噪处理, 然后利用仿真 数据和实证方法验证了该方法的有效性, 最后把降噪后的数据进行跳跃和跳跃溢出检验. 研究表明: 1) EEMD+小波降噪方法可以较好的降低金融高频数据的噪音. 2)大部分情况下CSI300股指期现货市场对信息的反应不充分, 期指更容易出现信息反映过度,两市场间有共同跳跃,跳跃溢出显著. 3)通常认为噪音的存在使得期指对新信息的冲击更敏感, 跳跃频率、幅度更大, 会领先于现货市场发生跳跃, 降噪后两市场的跳跃特征无明显变化, 所以噪音不是股指期现货市场具有这些跳跃特征的唯一因素.

分享此文:

()

[1]	张小英, 王平, 冯红银萍. 常微分方程-薛定谔方程耦合系统的输出反馈镇定[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(4): 887-897.
[2]	陈振杰, 傅勤, 郁鹏飞, 张丹. 一类四阶抛物型偏微分多智能体系统的协调控制[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(4): 898-912.
[3]	杨贵军, 吴洁琼. Pareto $\pi$ps 抽样的~Horvitz-Thompson 估计量方差研究[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(4): 1150-1163.
[4]	张俊芳，周礼刚，金自强. 基于Pythagorean犹豫模糊熵和交叉熵的绩效评价方法[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(2): 436-448.
[5]	陈宇峰，朱志韬，屈放. 国际油价、人民币汇率与国内金价的非对称溢出及动态传 导机制 ------ 基于三元VAR-Asymmetric BEKK (DCC)-GARCH (1, 1)模型[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(2): 449-465.
[6]	吴红星，程国飞，王胜华. 细菌种群增生中Rotenberg模型解的渐近稳定性研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(9): 1539-1549.
[7]	陆文星，戴一茹，李楚，李克卿. 基于改进PSO-BP神经网络的旅游客流量预测方法[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(8): 1407-1419.
[8]	张培文，吴江，汪瑜，孙宏. 机队运力配置和USApHMP问题的联合决策模型与算法[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(8): 1432-1446.
[9]	焦建军，陈兰荪，李利梅. 污染喀斯特环境下具瞬时与非瞬时脉冲效应的单种群动力学模型[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(7): 1286-1296.
[10]	崔春生，王雪，李文龙. 基于用户在线评论的旅游景点推荐算法研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(6): 1103-1116.
[11]	赵峰，王淼，高峰阳. 基于改进NSGA-II算法的次同步附加阻尼控制器的优化设计[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(5): 751-760.
[12]	李振鹏，黄帅. 基于LDA主题模型的网络舆情研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(3): 434-447.
[13]	李继红，赵仕静. 不同价格水平下排队策略研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(3): 510-520.
[14]	王浩宇，张崇岐. 基于特殊混料模型$D$-最优设计搜索的交换点式门限接受算法[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(2): 210-224.
[15]	龚雅键，魏先华，孟祥莺，刘宸昊. 遗传规划策略可以适用中国股票市场吗? ------基于随机性多目标遗传规划的股指交易策略研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(12): 2381-2400.

-->

PDF全文下载地址:

http://sysmath.com/jweb_xtkxysx/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=13205