许丽娜¹，孟志青²，徐新生³

1. 浙江理工大学科技与艺术学院, 杭州 311121; 2. 浙江工业大学经贸管理学院,杭州 310023; 3. 滨州学院数学系, 滨州 256603

出版日期:2017-01-25发布日期:2017-03-31

Optimal Ordering Decisions to Minimize Opportunity Loss in the Newsvendor Model

XU Lina¹, MENG Zhiqing² ,XU Xinsheng³

1. Keyi College, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 311121; 2. College of Economics and Management, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023; 3. Department of Mathematics, Binzhou University, Binzhou 256603

Online:2017-01-25Published:2017-03-31







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结合条件风险值(conditional value-at-risk, CVaR)准则对机会损失最小化报童模型中零售商的 订购决策进行研究. 研究结果表明: 当订购过量损失大于订购不足损失时, 零售商基于CVaR机会损失最 小化的订购量小于期望机会损失最小化的订购量, 且随着零售商对风险厌恶程度 的增加而减少; 反之, 当订购过量损失小于订购不足损失时, 零售商基于CVaR机 会损失最小化的订购量大于期望机会损失最小化的订购量, 且随着零售商对风险厌恶程度 的增加而增加; 随着零售商对风险规避程度的增加, 零售商基于CVaR机会损失最小化 的订购量所对应的期望利润和期望机会损失分别减少和增加, 即低风险 意味着低收益, 高收益伴随着高风险.

MR(2010)主题分类:
91A80
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