姓名：陈敏
职称：兼职教授
研究方向：金融工程与风险管理、非线性时间序列分析、非参数估
教授课程：
E-mail：mchen@amss.ac.cn

研究项目
在研项目：
不确定决策的理论、方法与应用研究（国家基金委创新群体）
金融统计的若干前沿问题研究（国家基金委海外杰出青年基金，国内合作者）
农产品快速溯源过程中快速式数据结构与优化算法研究（国家科技部863项目）
金融风险控制中的定量分析与计算（国家科技部973项目）
复杂随机结构和复杂随机数据的理论和应用研究（国家基金委创新群体）
足三阴经相关经穴调控子宫机能的特异性效应及影响因素研究（国家科技部973项目）
药物临床活性和药代特征的早期评价和预测网络计算系统（国家科技部863项目）
参加主持过的科研项目：
颗粒多相反应系统中的耗散结构及计算仿真（国家科委和中科院重大项目）
金融统计模型分析（中科院重大项目）
金融避险对策研究（中科院重大项目）
非线性时间序列分析的理论及其应用研究（国家自然科学基金项目）
生存分析中的半参数模型统计推断（所长基金项目）
我国自然环境分异耦合过程与发展趋势（中科院重要方向项目）
体育彩票项目的设计与风险分析（北京中体彩印务技术有限公司）
纳税评估模型研究（国家基金委学部主任基金）
风险的度量、控制与预测（国家基金委重点基金）

研究领域
金融工程与风险管理非线性时间序列的统计分析；非参数统计估计和检验的大样本理论；生物统计的理论和方法应用统计（工业、经济与金融、统计标准化）

教育经历
1996年5月在中国科学院应用数学研究所获博士学位
工作经历
1996年7月--1998年4月在中国科学院系统科学研究所从事博士后研究
1998年5月--2001年3月在中国科学院应用数学研究所任副研究员
2001年3月--2003年3月在中国科学院数学与系统科学研究院任副研究员
2003年4月-2004年3月在中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所任研究员
2004年3月至今在中国科学院数学与系统科学研究院任研究员，博士生导师
2002年6月--2002年12月在中国科学院数学与系统科学研究院任院长助理
2002年12月--至今任中科院数学与系统科学研究院金融工程与风险管理研究中心副主任
2003年1月--至今在中国科学院数学与系统科学研究院任副院长
2005年7月--至今任中国科学院数学与系统科学研究院统计科学研究中心副主任

研究成果
发表著作
1.王明生、陈敏（1992）概率论，山西高校联合出版社，太原
2.常学将、陈敏、王明生（1993）时间序列分析，高等教育出版社，北京
3.安鸿志、陈敏(1998）非线性时间序列分析,上海科学技术出版社，上海
4.王松桂、陈敏、陈立萍（1999）线性统计模型，高等教育出版社，北京
5.陈敏译(2005）非线性时间序列分析,高等教育出版社，北京（原著：FanJianqingandYaoQiwei(2003)NonlinearTimeSeries,Springer）
发表文章
数理统计：
1.SunLiuquan,GuoShaojun,ChenMin,Marginalregressionmodelwithtime-varyingcoefficientsforpaneldata,CommunicationinStatistics:MethodsandTheory,2008
2.HeungWong,ShaojunGuo,MinChen,andWai-cheungIp,OnLocallyWeightedEstimationandHypothesisTestingonVaryingCoefficientModelswithMissingCovariates.JournalofStatisticalPlanningandInference,2008
3.HeungWong,FengLiu,MinChenandWaiCheungIp,Empiricallikelihood-baseddiagnosticsforheteroscedasticityinpartiallylinearerrors-in-variablesmodels,JournalofStatisticalPlanningandInference,2008
4.HeungWong,FengLiu,MinChenandWaiCheungIp,Empiricallikelihood-baseddiagnosticsforheteroscedasticityinpartiallinearmodels,ComputationalStatisticsandDataAnalysis,2008
5.FENGLIU,GEMAICHEN,ANDMINCHEN,TestingSerialCorrelationinPartialLinearErrors-in-VariablesModelsBasedonEmpiricalLikelihood,CommunicationinStatistics:MethodsandTheory,2008
6.Shao-JunGuo，MinChenandFengLiu,PreciseAsymptoticofErrorVarianceEstimatorinPartialLinearRegression,ActaMathematicaeApplicataeSinica,Vol.24,59-74,2008
7.YangShanchaoandChenMin,ExponentialInequalitiesforAssociatedRandomVariablesandStrongLawofLargeNumbers,ScienceinChina,2007
8.刘峰、陈敏、邹捷中，（2007）线性度量误差模型的序列相关检验，系统科学与数学
9.刘峰、陈敏、邹捷中，（2006）部分线性度量误差模型中的经验似然推断，应用数学学报，2006，Vol.29
10.刘峰、陈敏、邹捷中，（2006）部分线性模型序列相关的经验似然比检验，应用数学学报，2006，Vol.29,No.4,577-586
11.JinghongYou,ChenMinandGemaiChen,（2004）Asymptoticnormalityofsomeestimatorsinafixed-designsimeparametricregressionmodelwithlineartimeserieserrors,JournalofSystemsScienceandComlexity,,Vol.17,N0.4,511-522
12.XinmingCheng,MinChenandGuofuWu,Testinglinearityfortimeseriesinthepresenceofbeta-ARCHerrors,JournalofSystemsScienceandInformation,2004,Vol.2No.3,477-488
13.Wai-CheungIp,HuengWongandMinChen(2004).TestingnormalityforlinearAR(p)models.Comm.Statist.Meth.&Theory.No.4,891--908
14.JinhongYou,GemaiChenandMinChen(2003).Theconvergencerateofautocovarianceestimatorinpartiallinearmodelswithlineartimeserieserrors.ACTAMath.Appl.Sinica.Vol.19no.3,363--370
15.ChenMinKamC.YuenandZhuLixing(2003).Asymptoticsofthegoodness-of-fittestforapartiallinearmodelwithrandomlycensoreddata,ScienceinChina,Vol.46,145-158
16.ChenMin,WuGuofuandChenGemai(2002).Anewtestfornormalityinlinearautoregressivemodels.J.Sys.Sci.andcomplexity
17.ChenMin,WuGuofuandGemaiChen(2002).AKolmogorov-Smirnovtypetestofchangingconditionalvariancesforthresholdautoregressivemodels.ACTAMath.Appl.Sinica
18.GemaiChenandMinChen(2001).OnaclassofnonlinearAR(p)modelswithnonlinearARCHerrors.Austral.&NewZealandJ.Statist.,43,445-454
19.MinChenandGemaiChen(2001).Anonparametrictestofconditionalautoregressiveheteroscedasticityforthresholdautoregressivemodels.CanadianJ.Statist
20.ChenMin，WuGuofuandQiQuantyue(2001).Consistentestimationoforderforregressivetnthepresenceofserialcorrelationandheteroscedasticity.J.Sys.Sci.andSys.Engin.,10,247-256
21.ChenMin,WuGuofuandChenGemai(2001).percentagepointsandpowerofK-Stypetestforlinearityinautoregressivetimeseries.ActaMath.Appl.Sinica(Englishseries),17,433-442
22.MinChenandGemaiChen(2001).Anonparametrictestofchangingconditionalvariancesinautoregressivetimeseries.Commun.Statist.Theor.AndMeth.30,557-578
23.MinChenandGemaiChen(2000).Geometricergodicityofnonlinearautoregressivemodelswithchangingconditionalvariances.CanadianJ.Statist.,28
24.ChenMinandAnHongzhi(1999).Atestofconditionalheteroscedasticityintimeseries.ScienceinChina(seriesA,English),41,26-37
25.ChenMinandAnHongzhi(1999).Theprobabilisticpropertiesofthenonlinearautoregressivemodelwithconditionalhaterocesdasticity.ActaAppl.Math.Sinica(Englishseries),15,9-17
26.LvGuoyingandChenMin(1998).Ontheasymptoticdistributionofthegeneralizedpartialinversecorrelationforautoregressivemovingaverageprocesses.J.Sys.Sci.andSys.Engin.,7,113-120
27.ChenMinandWuGuofu(1998).TheBayesianestimationoftheorderforstationaryMAmodel.J.Sys.&Math.Sci.,18,447-454
28.QiQuanyueandChenMin(1998),Statisticalandoptimalanalysisofthevibrationmodelofgunmuzzle.J.Sys.&Math.Sci.，18,434-446
29.ChenMinandWuGuofu(1998).Theasymptoticpropertiesofthehigher-ordermomentsoftheorthogonalestimationoftheparametersofMAmodel.J.Sys.Sci.andSys.Engin,7,267-272
30.WuGuofuandChenMin(1998).TheHigher-ordermomentsofaclassofnonlinearautoregressivemodelwithconditionalheteroscedasticity.ActaAppl.Math.Sinica(Chineseseries),21,371-376
31.ChenMinandAnHongzhi(1998).Atestofconditionalheteroscedasticityintimeseries.ScienceinChina(seriesA，Chinese),28,961-971
32.MinChenandHongzhiAn(1998).AnoteonthestationarityandtheexistenceofmomentsoftheGARCHmodel.StatisticaSinica,8,505-510
33.ChenMinandAnHongzhi(1998).TheexistenceofMomentsofnonlinearautoregressivemodel.ActaAppl.Math.Sinica(Englishseries),14,328-332
34.QiQuanyueandChenMin(1997).Thestatisticalanalysisformeasuringerrorsofthetrackingradar.SystemEngineering--TheoryandPractice,17,77-82
35.ChenMinandWuGuofu(1997).Theasymptoticpropertiesofthehigherordermomentsoftheorthogonalestimationfortheinversecorrelationfunction.J.Sys.Sci.andSys.Engin.,6,235-242
36.ChenMin,AnHongzhiandCuiXiaodi(1997).TheconvergencerateofestimationofparametersinregressionmodelwithARCHerrors.ActaAppl.Math.Sinica(Chineseseries),20,294-304
37.QiQuanyue,ChenMin,AnWanfuandWangShouren(1997).Thestatisticalmodelofthetrackngradarmeasuringerrorseries:(III)Asymptoticnormalityofestimationofparameters.J.Sys.Sci.andSys.Engin.,6,230-234
38.QiQuanyue,ChenMin,AnWanfuandWangShouren(1997).Thestatisticalmodelofthetrackngradarmeasuringerrorseries:(II)Strongconsistencyofestimationofparameters.ActaAppl.Math.Sinica(Chineseseries),20,161-174
39.QiQuanyue,ChenMin,AnWanfuandWangShouren(1997).Thestatisticalmodelofthetrackngradarmeasuringerrorseries:(I)Buildingmodel.ActaAppl.Math.Sinica(Chineseseries),20,1-10
40.ChenMinandAnHongzhi(1997).AKolmogorov-Smirnovtypetestforconditionalheteroscedasticityintimeseries.Statist.&Prob.Letters,33,321-331
41.AnHongzhi,ChenMinandHuangFuchun(1997).Thegeometricalergodicityandexistenceofmomentsforaclassofnonlineartimeseriesmodels.Statist.&Prob.Letters,31,213-224
42.ChenMinandWuGuofu(1996).Convergencerateoftheestimationofparametersforgeneralthresholdautoregressivemodel.J.Sys.&MathSci,16,372-380
43.ChenMinandAnHongzhi(1996).K-Stypetestoflinearityforaclassoftimeseriesmodels.ChineseScienceBulletin,41,881-886
44.ChenMinandWangMingsheng(1995).OnconvergencerateofmaximumlikelihoodestimationforARMAmodels.ActaAppl.Math.Sinica(Chinsesseries),18,538-548
45.ChenMinandAnHongzhi(1995).StrictlystationaryergodicityandhigherordermemontsforARCH(p)model.ChineseScienceBulletin,40,2118-2123
46.ChenMin(1994).Theconsistencyofthegeneralizedridgeestimatingforregressionmodel.ChinsesJ.EngineeringMath.,11,22-28
47.ChenMinandChangXuejiang(1994).Theasymptoticpropertiesoftheestimationofinverseautocorrealtionfunction.ActaAppl.Math.Sinica(Chinsesseries),17,25-43
48.ChenMin(1993).Ontheasymptoticpropertiesoftheautoregressiveestimationoftheinverseautocorrelationfunctions(II):Asymptoticnormality.Appl.Math.J.ChineseUniv.,8,1-16
49.ChenMin(1992).Ontheasymptoticpropertiesoftheautoregressiveestimationoftheinverseautocorrelationfunctions(I):Strongconvergencerate.Appl.Math.J.ChineseUniv.,7,216-227
50.ChenMinandChangXuejinag(1992).Theestimationoftheparametersofautoregressiveprocesswithdisturbingnoiseanditsasymptoticproperties.ChineseJ.Appl.Prob.andStatist.,8,128-136
金融统计与风险管理：
1.李长林、陈敏，中国股市泡沫现象研究-基于上证综指和红利指数的分析，2008，中国科学院研究生院学报（待发）
2.代太山、陈敏、杨晓光，不同担保类型之下违约损失率的结构特征：针对中国的实证，2008，南方经济（待发）
3.吴振翔、魏先华、陈敏，基于统计套利的开放式基金评级，2008，管理评论（待发）
4.吴武清、陈敏、毛志杰，人民币汇率、汇率风险对中国对美国出口的经济影响分析，2008，数理统计与管理，27卷4期，663-677
5.梁斌、陈敏、缪柏其、吴武清，我国股指期货的套期保值比率研究，2008，数理统计与管理（待发）
6.梁斌、陈敏、缪柏其，我国封闭式基金的持股集中度与业绩的关系研究，2008，中国管理科学（待发）
7.马宇超，陈敏，蔡宗武，张敏，中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型，2008，系统工程理论与实践（待发）
8.潘松，魏先华，宋洋，张敏，陈敏，我国大额支付系统的交易量准入策略研究，2008，系统工程理论与实践（待发）
9.潘松，魏先华，宋洋，张敏，陈敏，银行间支付流的准备金效应研究，2008，数理统计与管理（待发）
10.张敏，魏先华，潘松，宋洋，陈敏，银行间支付流与同业拆借利率之关系的实证研究，金融研究，2008（待发）
11.张敏、魏先华、潘松、宋洋、陈敏，中国大额实时支付系统参与者的流动性管理研究，系统工程理论与实践，2008，Vol.28
12.吴武清、陈敏、梁斌，中国股市周内效应研究-来自时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的新结果，数理统计与管理，2008，Vol.27，133-147
13.张敏、陈敏、田萍，再论中国股票市场的弱有效性，数理统计与管理，2007，Vol.26，1091-1009
14.吴振翔、陈敏，基于统计套利的开放式基金评级，管理评论，2007
15.吴振翔、陈敏，中国股票市场弱有效性的统计套利检验，系统工程理论与实践，2007
16.吴振翔、陈敏，基于边际VaR的Copula估计方法，中国管理科学，2006
17.吴振翔、陈敏、叶五一、缪柏起，基于Copula-GARCH的投资组合风险分析，系统工程理论与实践，2006，No.3，45-52
18.杨春鹏、吴冲锋、陈敏，行为金融：认知风险与认知期望收益，中国管理科学，2005，No.3，15-19
19.蒋学雷、陈敏、王国明、吴国富，股票市场的流动性度量的动态ACD模型，统计研究，2004，No.4，42-44
20.程希明、蒋学雷、陈敏、吴国富，中国股市板块现象与羊群效应的实证研究，系统工程理论与实践，2004，No.12
21.陈敏、王国明、吴国富、蒋学雷，中国证券市场的ACD-GARCH模型及其应用，统计研究，2003，No.11，60-62
22.ZhouZikang,WuChangfeng,DongZhao,ZhouHongandChenMin(2000).SyntheticevaluationofThailand'smacroeconomicbenifit.SystemEngineering--TheoryandPractice,20,58-61.
应用统计
1.马中华、吴国富、陈敏，跟踪微分析解的研究，2008，系统科学与数学，Vol.28
2.马中华、吴国富、陈敏，雷达组网中的数学规划问题，数学的实践与认识，2007，Vol.37，No.2，75-79
3.马中华、吴国富、陈敏，利用TD估计目标状态，应用数学学报，2007，Vol.30，No.1，1-9
4.GuangyuYan,T.ViraraghavanandMinChen(2001).Anewmodelforheavymetalsremovalinabiosorptioncolumn.AdsorptionScience&Technology,19,25-43
5.HepingCui,JinghaiLi,MoosonKwauk,HongzhiAn,Minchen,ZhimingMaandGuofuWu(2000).DynamicbehaviorsofheterogeneousflowstructureinGas-solidfluidization.Power
Technology112,7-23
6.ChenMin,FangBiqi,MaZhimingandWuGuofu(2000).Probabilitymodelofthehaterogeneousstructureinthefluidizedbeds.ActaAppl.Math.Sinica(Chinsesseries),23,281-288
7.CuiHeping,LiJinghai,AnHongzhi,ChenMin,MaZhimingandWuGuofu(1998).Randomcharacteristicsofthehateogeneousstructureingas-solidfluidization.ScienceinChina(seriesB,Chineseseries),28,274-282
8.CuiHeping,LiJinghai,AnHongzhi,ChenMin,MaZhimingandWuGuofu(1998).Randomcharacteristicsofthehateogeneousstructureingas-solidfluidization.ScienceinChina(EnglishseriesB),41,376-385.

奖励，荣誉
1996年11月获中国科学院研究生院长奖学金特别奖
1998年5月获国家统计局全国统计科学技术进步二等奖
1998年9月获山西省科学技术进步三等奖

社会兼职
中国统计学会常务理事（2005-2009）
中国现场统计研究会常务理事（2005-2009）
中国概率统计学会常务理事（2002-2006）
IMS-ChinaExcutiveMember（2008-2010）

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