张丽宏
金融系 教授

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研究项目
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张丽宏，于2001年加入清华，现任清华大学经济管理学院教授。 1988年，毕业于南开大学，获得概率统计专业学士学位。1991年，获得该校概率统计专业的硕士学位。1999年，她在中国科学院应用数学所取得了概率统计专业的博士学位。1999至2001年，她在北京大学数学学院做博士后。她讲授的主要课程有：金融经济学、金融学原理、应用随机过程、随机过程、金融随机分析。
张丽宏教授主要研究的领域是：金融经济学、随机过程、风险理论及风险管理。张丽宏教授主要负责的项目有：2000年9月至2001年11月，中国博士后科学基金“经济环境中的风险理论”的项目负责人。2000年1月至2003年12月，国家自然科学基金 “保险信息处理与精算理论”的项目骨干。2001年1月至2003年12月，国家自然科学基金“有摩擦的证券市场上的资产定价理论”的项目骨干。2004 年1月至2006年12月，国家自然科学基金委员会的“经济环境中的风险理论”的项目负责人。2007年1月至2009年12月，国家自然科学基金委员会的“保险公司的投资组合问题的研究”的项目负责人。2008年1月至2010年12月，教育部的“2007年度教育部新世纪优秀人才支持计划”的项目负责人。2007年至2012年，国家重点基础研究发展计划（973 计划）的“金融创新产品的设计与定价”项目的项目骨干。她目前负责的项目是，2011年1月-2013年3月, 国家自然科学基金委员会“股票的个体波动及其收益”的项目负责人。
张丽宏教授的论文曾在Insurance: Mathematics and Economics, North American Actuarial Journal, Journal of Industrial and Management Optimization, International Journal of Statistics and System, Tsinghua Science and Technology, Probability in Engineering and Informational Sciences, Statistics & Probability Letters, Statistics and Finance: an Interface等国际著名期刊杂志上发表。 2007年，张丽宏教授入选中国教育部新世纪优秀人才支持计划。2008年，她负责的项目“经济环境的风险理论”，获得了中国国家自然科学基金的优秀奖。
张丽宏教授自1997年至2010年期间，担任过香港大学和香港城市大学的助理研究员，副研究员，研究员以及访问研究员等职务。2004年1月至6月，赴美国麻省理工学院斯隆管理学院任研究员一职。2007年，作为访问副教授，前往加拿大大不列颠哥伦比亚大学索德商学院访问。2010年，以访问教授的身份访问了伦敦政治经济学院。2011年，她以高级研究员的身份，访问新加坡国立大学。

期刊论文（国际）
Chen, B., Zhang, L. and Zhao, L (2010), “On the Robustness of Longevity Risk Pricing”, Insurance: Mathematics and Economics 47, 358-373.
Sun, L., Zhang, L. (2010) “Optimal Consumption and Investment under Irrational Beliefs”, Accepted by Journal of Industrial and Management Optimization.
Wang, Z., Xia, J. and Zhang, L.H., (2007) “Optimal Investment for An Insurer: the Martingale Approach”, Insurance: Mathematics and Economics 40(2), 322-334.
Gao, F., Song, F. and Zhang, L.H., (2007) “Coherent Risk Measure, Equilibrium and Equilibrium pricing”, Insurance: Mathematics and Economics 40, 85-94
Yang, J., Cheng, S. and Zhang, L.H., (2006) “Bivariate Copula Decomposition in Terms of Comontonicity, Countermonotocity and Independence”. Insurance: Mathematics and Economics 39, 267-284.
Ng, KW, Yang, H. and Zhang, L.H., (2006) “Upper Bounds for Ruin Probability under Compound Filtered Poisson Models”, International Journal of Statistics and System Vol.1 No. 2, 191-201.
Yang Hailiang. & Zhang L.H. (2006) “Ruin Problems for a Discrete Time Risk Model with Random Interest Rate”, Mathematical Methods of Operations Research Vol 63, No. 2, 287-299.
Yang H. & Zhang, L.H., (2005) “Optimal Investment for Insurer with Jump-Diffusion Risk Process”, Insurance: Mathematics and Economics 37(3), 615-634.
Ng KW, Yang H. & Zhang L.H., (2004) “Ruin Probability under Compound Poisson Models with Random Discount Factor”, Probability in Engineering and Informational Sciences, 18, 2004, 55-70.
Yang H. & Zhang L.H., (2003)“Martingale Method for Ruin Probability in an Autoregressive Model with Constant Interest Rate”, Probability in Engineering and Informational Sciences, 17, 2003, 183-198.
Yang H. & Zhang L.H., (2001) “The Joint Distribution of Surplus Immediately before Ruin and the Deficit at Ruin under Interest Force”, North American Actuarial Journal 5(3): 92-103.
Yang H. & Zhang L.H, (2001) “On the Distribution of Surplus Immediately after Ruin under Interest Force”, Insurance: Mathematics & Economics, Vol. 29, Issue 2, 247-255.
Yang H. & Zhang L.H., (2001) “On the Distribution of Surplus Immediately before Ruin under Interest Force”, Statistics & Probability Letters, Vol.55, Issue 3, 329-338.