偏t分布假设下的空间效应模型及其应用
文献类型：期刊
作者：孟生旺[1]
机构：[1]中国人民大学应用统计科学研究中心
[2]中国人民大学统计学院
年：2016
期刊名称：数理统计与管理
期：06
页码范围：1028-1037
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-1566
关键词：偏t分布;空间效应;索赔强度
摘要：在非寿险索赔强度预测中,目前使用最为广泛的是广义线性模型。索赔强度的广义线性模型假设因变量服从伽马分布或逆高斯分布,且在预测项中仅能考虑协变量的线性效应。这些限制性条件都有可能影响索赔强度预测结果的准确性。本文对索赔强度的广义线性模型进行了推广:用偏T分布代替常用的伽马分布和逆高斯分布;在预测项中引入惩罚样条函数来描述连续型协变量的非线性效应;考虑索赔强度在不同地区的差异性和相邻地区的相依性。最后基于一组实际的车损险数据进行了实证研究,结果表明,本文的推广模型可以明显提高索赔强度预测模型的拟合优度。
作者其他论文
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