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基于CVaR衍生的多期多面风险度量下的投资组合研究
外文标题：Portfolio Selection Based on Polyhedral Multi-period Risk Measures Derived fro m Conditional Value-at-risk
文献类型：期刊
作者：肖宇谷^[1]吴峰^[2]李贞贞^[3]
机构：[1]中国人民大学应用统计科学研究中心
[2]中国人民大学统计学院
[3]郑州师范学院数学与统计学院

年：2016
期刊名称：运筹与管理
卷：25
期：6
页码范围：133-138
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3221
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ycygl201606019.aspx
DOI：10.12005/orms.2016.0212
基金：中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果
关键词：多阶段投资组合;多面风险度量;聚类算法;Bootstrap;CVaR
摘要：为了解决多期投资组合的决策问题，本文将由 CVaR衍生的多期多面风险度量作为风险控制目标，建立了一个在收益约束条件下最小化风险的多阶段投资组合模型。为求解模型，设计了多期投资组合优化流程，它将非参数抽样方法、基于聚类算法的多阶段情景树生成方法和多期多面风险度量组合在一起。该流程基于计算、容易实现、直观合理。根据我国金融市场数据进行的实证研究结果表明，这一流程具有较好的实用性。
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