整数值时间序列模型单位根检验问题研究
外文标题：Research on Unit Root Test for Integer-valued Time Series Models
文献类型：期刊
作者：王泽宇[1]
机构：[1]中国人民大学商学院
[2]中国人民大学商学院
[3]国家发改委宏观经济研究院市场与价格研究所
年：2016
期刊名称：统计研究
卷：33
期：8
页码范围：106-112
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1002-4565
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tongjyj201608014.aspx
DOI：10.19343/j.cnki.11-1302/c.2016.08.014
关键词：整数值时间序列;INAR(1)模型;单位根检验;蒙特卡洛模拟
摘要：非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步.本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和∑Tt=1=1I{△Xt＜0}统计量进行了研究.研究发现:DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑Tt=1I{△Xt＜0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑Tt=1I{△Xt＜0}统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下,∑Tt=1=1I{ △Xt＜0}统计量的检验功效高于DF统计量.
作者其他论文
基于离散傅立叶变换的支持向量机光谱定量分析法.王圣毫;李智;胡荣,等.分析测试学报.2014,33(6),666-671.
标志性事件对中国与东盟国家进出口影响实证分析.胡天龙;王泽宇.东南亚纵横.2014,29-32.
王老吉加多宝红罐包装装潢侵权案之评析.李智.安阳师范学院学报.2015,33-35,40.
解析中国农产品价格的非对称性与刚性--基于空间竞争模型和菜单成本理论的微观阐释.李智;崔校宁.经济理论与经济管理.2012,34-43.
中国流通产业技术装备度:基于因子综合的水平定位与结构考察.李智.商业经济与管理.2012,13-22.
