自然灾害灾情指数构建及其期权定价研究
文献类型：期刊
作者：李宗龙[1]
机构：[1][李宗龙]中国人民大学.财政金融学院
年：2015
期刊名称：统计与决策
期：6
页码范围：149-152
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc201506043.aspx
关键词：熵权理论;灾情指数;跳扩散过程;期权定价
摘要：文章基于熵权理论构建一种新的农业自然灾害灾情指数,以该指数为标的开发自然灾害灾情指数期权合约.以保险精算定价理论为基础,基于跳扩散过程对期权定价.研究表明:不同地区评价因子的权重不同,基于熵权理论的灾情指数编制法能有效避免人为设置权重的主观任意性,该指数能有效捕捉并刻画灾情程度.含跳扩散过程的二元期权价格普遍高于B-S模型下的价格,且到期时间越长,价差越大.
作者其他论文
我国沪深300股指期货市场高频波动与风险研究.李宗龙.中国物价.2016,44-46.
知情交易会影响期权平价关系的收益预测能力吗？.林仁皓;李宗龙;卜静.西安交通大学学报(社会科学版).2017.
