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股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析
外文标题：Analysis on Pricing Methods of Compound Option When Stock Price Obeys Exponential O-U Process
文献类型：期刊
作者：许聪聪^[1]王建锋^[2]
机构：石家庄铁路职业技术学院,中国石家庄050041;中国人民大学信息学院,中国北京100872;青海师范大学数学与信息科学学院,中国西宁,810008

年：2015
期刊名称：湖南师范大学自然科学学报
卷：38
期：3
页码范围：74-79
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊
所属部门：信息学院
语言：中文
ISSN：1000-2537
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hnsfdx-zr201503014.aspx
DOI：10.7612/j.issn.1000-2537.2015.03.014
基金：国家自然科学基金资助项目; 青海省自然科学基金资助项目
关键词：复合期权;指数O-U过程;保险精算定价;鞅定价
摘要：为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback (O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论.
作者其他论文



西北偏西(外二首).王建锋.星星诗刊.2011,28-31.
随机波动模型下算术亚式期权的Monte Carlo模拟定价.许聪聪;许作良.数学的实践与认识.2015,45(21),114-121.