文献详情
Hausman 检验统计量有效性的Monte Carlo模拟分析
外文标题：The Efficiency of Hausman Test Statistics: A Monte-Carlo Investigation
文献类型：期刊
作者：连玉君^[1]王闻达^[2]叶汝财^[3]
机构：中山大学岭南学院,广东广州510275;中国人民大学汉青经济与金融高级研究院,北京100872

年：2014
期刊名称：数理统计与管理
卷：33
期：5
页码范围：830-841
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊CSSCI(11F0582014050008)
所属部门：汉青经济与金融高级研究院
语言：中文
ISSN：1002-1566
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sltjygl201405008.aspx
DOI：10.13860/j.cnki.sltj-20140922-024
关键词：固定效应模型;随机效应模型;面板数据;Hausman检验;Monte Carlo模拟分析
摘要：在大样本下,Hausman检验统计量渐进地服从卡方分布,但在有限样本分析中却经常出现负值.对此,文献中并未形成一致看法.本文采用Monte Carlo模拟,从小样本偏误、内生性偏误、序列相关、非平行面板等角度,研究了Hausman检验统计量的小样本性质.结果表明,内生性问题(解释变量与个体效应相关)是导致Hausman统计量出现负值的主要原因.进一步分析表明,修正后的Hausman统计量,以及过度识别检验方法能够很好地克服上述缺陷,且具有很好的有限样本性质.
作者其他论文



货币政策执行模式,金融错配与我国企业投资约束.于泽;陆怡舟;王闻达.管理世界.2015,52-64.
真实活动盈余管理对企业投资效率的影响.王闻达;林芸.现代管理科学.2016,100-102.