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基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断
外文标题：Statistical Inference for Autoregressive Conditional Duration Models Based on Empirical Likelihood
文献类型：期刊
作者：韩玉^[1]金应华^[2]吴武清^[3]
机构：[1]东北电力大学理学院
[2]广东工业大学应用数学学院
[3]中国人民大学商学院

年：2013
期刊名称：吉林大学学报（理学版）
卷：51
期：2
页码范围：219-225
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊CSCD(CSCD:4789942)
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1671-5489
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jldxzrkxxb201302014.aspx
DOI：10.7694/jdxblxb20130214
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基金：国家自然科学基金; 中国人民大学科学研究基金
关键词：自回归条件久期(ACD)模型;拟似然函数;经验似然;自回归条件
摘要：利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从x2-分布.数值模拟结果表明,经验似然方法优于拟似然方法.
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