基于VaR方法的长寿风险自然对冲模型
外文标题：Natural Hedging Strategy for Longevity Risks Based on VaR and Application in Insurance Companies
文献类型：期刊
作者：黄顺林[1]
机构：[1]南京财经大学应用数学学院
[2]中国人民大学统计学院
年：2011
期刊名称：统计与信息论坛
卷：26
期：2
页码范围：48-51
增刊：增刊
收录情况：CSSCI(61C1262011020009)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt201102009.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3116.2011.02.009
人气指数：1
浏览次数：1
基金：国家自然科学基金项目; 南京邮电大学校科研基金项目
关键词：长寿风险;自然对冲;死亡率模型
摘要：随着死亡率的下降与预期寿命的提高,保险公司面对着不容忽视的长寿风险.基于VaR方法探讨了长寿风险管理中的自然对冲策略,然后在对中国男性人口死亡率预测的基础上,给出了保险公司自然对冲长寿风险所需的最优产品结构,并进一步考查了利率、签单年龄、缴费方式等因素对最优产品结构的影响.
作者其他论文
中国高龄人口死亡率随机波动趋势分析.王晓军;赵明.统计研究.2014,31(9),51-57.
养老保险可持续发展调整机制研究.米海杰;王晓军.统计研究.2014,31(5),54-60.
长寿风险对未来年金净保费的影响.韩猛;王晓军.数理统计与管理.2014,33(6),965-972.
澄清对养老金替代率的误解.王晓军;米海杰.统计研究.2013,30(11),52-59.
中国人口死亡率改善水平比较分析.王晓军;米海杰.统计研究.2013,30(2),58-63.
