封闭式基金的投资风格的实证研究——以动态的视角
文献类型：期刊
作者：类承曜[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
[2]复旦大学经济学院
年：2011
期刊名称：投资研究
期：12
页码范围：112-121
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-7624
人气指数：1
浏览次数：1
关键词：投资风格;资产因子回归模型;封闭式基金
摘要：本文回顾了Sharpe(1992)的资产因子回归模型,并用于分析我国的封闭式基金的投资风格。研究发现,样本基金中实际投资风格偏离了宣称的投资风格,同一个基金投资风格前后不一致,而且样本基金存在着投资风格趋同的现象。而且通过动态的视角,说明了该模型被忽略的价值。
作者其他论文
我国地方政府债务增长的原因:制度性解释框架.类承曜.经济研究参考.2011,23-32.
发展我国公司债券市场的制约因素与解决思路.类承曜.经济理论与经济管理.2004,39-43.
我国公司债券市场发展中的几个重要问题.类承曜.财经问题研究.2003,92-96.
李嘉图等价定理的理论回顾和实证研究.类承曜.中央财经大学学报.2003,9-13.
促进经济增长的利率政策.类承曜.经济理论与经济管理.2003,22-26.
