基于GARCH类模型的深圳股市波动性分析
文献类型：会议
作者：梁锐[1]
机构：[1]西安交通大学经济与金融学院
[2]中国人民大学信息学院
年：2009
会议名称：第七届中国不确定系统年会
会议论文集： Global-Link Publisher,香港
页码范围：6
会议地点：中国重庆
会议开始日期：2009-08-20
所属部门：信息学院
语言：中文
关键词：GARCH模型;波动性;EGARCH(1;1)
摘要：本文通过GARCH族模型的对比,对深证成指的波动性进行了研究,分析了我国股市波动性的特点。EGARCH(1,1)模型较好的拟合了数据,成功预测了我国股市的走向,并且发现我国股市的波动受前期影响很大这一规律。政府部门可以用该模型来提高股市的监管能力,避免股市的大起大落;投资者也可以用其规避市场风险。
作者其他论文
CIO评估信息服务价值的行为与决策研究.丁邡;陶星;温乐,等.第五届中国管理学年会(MAM2010).2010,1882-1887.
区域经济与区域金融相关性分析--基于广东省的实证分析.梁锐;王皓.第十届中国青年信息与管理学者大会.2008,191-201.
首席信息官评估信息服务价值的行为与决策研究.丁邡;陶星;温乐,等.中国管理科学.2011,160-166.
CIO评估信息服务价值的行为与决策研究.丁邡;陶星;温乐,等.第五届（2010）中国管理学年会——商务智能分会场.2010,5.
CIO评估信息服务价值的行为与决策研究.丁邡;陶星;温乐,等.第五届中国管理学年会(MAM2010)论文集中国管理现代化研究会.2010,1882-1887.
