随机微分方程入门-基于R语言的模拟与推断
文献类型：会议
作者：陈堰平[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院 北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学,北京100872
年：2008
会议名称：第一届中国R语言会议
会议论文集：第一届中国R语言会议论文集
页码范围：30-30
会议地点：北京
会议开始日期：2008-12-13
所属部门：统计学院
语言：中文
关键词：随机微分方程;模拟;推断;R语言
摘要： 本文用通俗的方法介绍了与随机微分方程(以下简称SDE)有关的基本概念与数值实现,包括布朗运动、Ito积分的基本思想与数值模拟,SDE的基本概念、数值解以及参数估计的数值方法。本文并不追求数学上的严格与完美,只是一次向不具备高等概率论和随机过程等方面知识的读者介绍SDE的尝试。文中有来自金融和生态学的实例,例子程序伞部是由R语言编写,有的用到了sde包。
作者其他论文
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