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考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量
文献类型：会议
作者：孟繁军^[1]高丽君^[2]司马则茜^[3]李建平^[4]
机构：中国人民大学经济学院,北京 100872;山东财政学院管理学院,济南 250014;中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京 100080

年：2007
会议名称：第九届中国管理科学学术年会论文汇编中国优选法统筹法与经济数学研究会
页码范围：189-192
会议地点：重庆
所属部门：经济学院
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语言：中文
关键词：商业银行 保险缓释 银行风险 风险度量 极值理论
摘要：巴塞尔新资本协议(2004)规定，在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时，银行可以考虑操作风险保险缓释效应。 本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险，考虑了银行投保后面临的新风险，如：还款不确定性，交易对手风险等。通过实证分析，得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用。
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