doi:10.12202/j.0476-0301.2020225王术^1,,
袁芳^{1, 2,,}
1.北京工业大学应用数理学院，100124，北京
2.中国光大银行，100054，北京
基金项目:国家自然科学基金资助项目（11771031，11531010）

详细信息

通讯作者:袁芳（1990-）女，博士生. 研究方向：偏微分方程及其应用. E-mail：yuanfangrose@163.com

中图分类号:O175.26

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出版历程

收稿日期:2020-06-04
网络出版日期:2021-01-21
刊出日期:2021-05-08

The pricing problem for a class of permanent American option

Shu WANG^1,,
Fang YUAN^{1, 2,,}
1. College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, 100124, Beijing, China
2. China Everbright Bank, 100054, Beijing, China



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摘要:探索一类永久美式期权的定价问题，在这类问题中，允许波动率σ是一个间断函数，使用微分方程理论等分析技巧，克服波动率σ的间断性所带来的困难，建立了一类期权定价公式．
关键词:Black-Scholes方程/
永久美式期权/
间断波动率
Abstract:For the pricing problem of a class of permanent American option, we allow volatility to be a discontinuous function．Analytical techniques such as differential equation theory were used to overcome difficulty due to discontinuity in volatility and to establish a type of option pricing formula．
Key words:Black-Scholes equation/
permanent American option/
discontinuous volatility