具有稳定分布噪声的多重季节模型的贝叶斯分析 王红军¹, 汤银才²1. 西安电子科技大学数学与统计学院, 西安 710071;
2. 华东师范大学统计学院, 上海 200241 Bayesian Inference for Multiplicative Seasonal Models with Stable Innovations WANG Hongjun¹, TANG Yincai²1. School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi'an 710071, China;
2. School of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200241, China

摘要 图/表 参考文献(0) 相关文章(3) 点击分布统计 下载分布统计 --> 全文: PDF(1107 KB) HTML (1 KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS) 摘要本文研究了具有稳定分布噪声的多重季节时间序列模型的建模及应用.稳定分布能够描述诸如方差无限、厚尾、有偏等非正态特征，但该类分布通常没有解析的密度函数，且参数的后验分布比较复杂.本文采用基于抽样的MCMC方法和切片抽样法估计模型参数，将多重季节模型的回归参数和稳定分布中的参数一起估计.通过模拟分析，说明了稳定分布的一些统计性质和文中建模方法的有效性.将模型应用于一个具有季节性和厚尾特征的实际数据集，演示了该类模型的应用价值. 服务 加入引用管理器 E-mail Alert RSS 收稿日期: 2016-10-21 PACS: TP391 N93 基金资助:国家自然基金（11271136，81530086）；高等学校学科创新引智计划（B14019）以及基本科研业务费（JB150707）资助项目. 引用本文: 王红军, 汤银才. 具有稳定分布噪声的多重季节模型的贝叶斯分析[J]. 应用数学学报, 2017, 40(4): 519-529. WANG Hongjun, TANG Yincai. Bayesian Inference for Multiplicative Seasonal Models with Stable Innovations. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2017, 40(4): 519-529. 链接本文: http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/或 http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/Y2017/V40/I4/519 [1] Fama E F. The behaviour of stock market prices. Journal of Business, 1965, 38:35-105 [2] Nolan J P. Stable distributions models for heavy tailed data. Working paper, 2004 [3] Marco L. Simulation-based Estimation Methods for α-stable Distributions and Progresses. Ph. D Thesis, 2004 [4] Buckle D J. Bayesian inference for stable distributions. Journal of the American Statistical Association, 1995, 90(430):605-613 [5] Qiou Z, Ravishanker N. Bayesian inference for time series with stable distributions. Journal of Time Series Analysis, 1996, 19(2):235-249 [6] Wang H J, Tang Y C. Bayesian Inference for ARMA model with Stable Innovations, and Applications. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2015, 38(3):466-476 [7] Li H F, Tang Y C. Bayesian Statistical Analysis of Accelerated Life Tests for Log-stable Distribution. J. Sys. Sci. & Math. Scis., 2011, 31(4):448-457 [8] Box G E P, Jenkins G M, Reinsel G C. Time Series Analysis:Forecasting and Control, 3nd edn. Beijing:Posts & Telecom Press, 1994 [9] Brock P J, Davis R A.(2009) Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd ed. Beijing:Posts & Telecom Press, 2009 [10] Hastings W K. Monte carlo sampling methods using Markov chains, and their applications. Biometrika, 1970, 57:97-109 [11] 茆诗松, 王静龙, 濮晓龙. 高等数理统计. 北京:高等教育出版社; 海德堡, 柏林:施普林格出版社, 2000(Mao S S, Wang J L, Pu X L. Advanced Mathematical Statistics. Beijing China Higher Education Press; Heidelberg, Berlin:Springer-Verlag, 2000) [12] Neal, R M. Slice sampling. The Annals of Statistics, 2003, 31(3):705-741 [13] Berger J. Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Second Edition R[M]. New York, Berlin, Heidelberg:Springer-Verlag, 1990 [14] 韦来生, 张伟平. 贝叶斯分析. 合肥:中国科学技术大学出版社, 2013(Wei L S, Zhang W P. Bayesian Analysis. Hefei:University of Science and Technology of China Press, 2013) [15] 蔡瑞胸著, 李洪成等译. 金融数据分析导论-基于R语言. 北京:机械工业出版社, 2013(Tsay R S. An Introduction to Analysis of Financial Data with R[M]. Beijing:China Machine Press, 2013) [16] Cryer J D, Chan K S著, 潘虹宇等译. 时间序列分析及应用-R语言. 北京:机械工业出版社, 2013(Cryer J D, Chan K S. Time Series Analysis with Applications in R[M]. Beijing:China Machine Press, 2013) [17] 茆诗松, 汤银才. 贝叶斯统计. 北京:中国统计出版社, 2012(Mao S S, Tang Y C. Bayesian Statistics. Beijing:China Statistics Press, 2012) [18] 吴喜之, 刘苗. 应用时间序列分析-R软件陪同. 北京:机械工业出版社, 2014(Wu X Z, Liu M. Applied Time Series Analysis with R[M]. Beijing:China Machine Press, 2014) [19] 何书元. 应用时间序列分析. 北京:北京大学出版社, 2007(He S Y. Applied Time Series. Beijing:Peking University Press, 2007) [1] Xiao HAN, Chen-chen ZOU, Xiang-zhong FANG. Early Screening of Ovarian Cancer[J]. 应用数学学报(英文版), 2017, 33(2): 463-474. [2] 夏业茂, 勾建伟. 评价多水平因子分析模型的异质性:半参数贝叶斯方法[J]. 应用数学学报, 2015, 38(4): 751-768. [3] 王红军, 汤银才. 具有稳定分布噪声的ARMA模型的贝叶斯分析及应用[J]. 应用数学学报, 2015, 38(3): 466-476. PDF全文下载地址: http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=14345 相关话题/统计 北京 应用数学 序列 数据 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料! 优惠券领取后72小时内有效，10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材，产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频，无论您是考研复习、考证刷题，还是考前冲刺等，不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ... 考试优惠券 本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19 带信息终止事件的复发事件数据的联合建模分析 带信息终止事件的复发事件数据的联合建模分析曹学锋1,曲连强21.黄冈师范学院数学系,黄冈438000;2.华中师范大学数学与统计学学院,武汉430079JointModelingAnalysisofRecurrentEventDatawithInformationTerminalEventCAOXu ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 END随机变量序列加权和的矩完全收敛性 END随机变量序列加权和的矩完全收敛性邱德华1,陈平炎2,肖娟31.广东财经大学数学与统计学院,广州510320;2.暨南大学数学系,广州510630;3.衡阳师范学院数学与统计学院,衡阳421002CompleteMomentConvergenceforSequencesofENDRandomVa ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 带固定效应面板数据空间误差模型的分位回归估计 带固定效应面板数据空间误差模型的分位回归估计戴晓文1,晏振2,田茂再1,3,41.中国人民大学应用统计科学研究中心,中国人民大学统计学院,北京100872;2.广西师范大学数学与统计学院,桂林541004;3.兰州财经大学统计学院,兰州730020;4.新疆财经大学统计与信息学院,乌鲁木齐83000 ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 多类型复发事件数据下一类Box-Cox转移模型 多类型复发事件数据下一类Box-Cox转移模型郦博文1,张海祥21.中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026;2.中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190AClassofBox-CoxTransformationModelsforMultipleTypeRecurrentEventDa ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 ρ-混合序列矩收敛的渐近性质 -混合序列矩收敛的渐近性质付宗魁,吴群英桂林理工大学理学院,桂林541004AsymptoticPropertiesoftheMomentConvergencefor-mixingSequenceFUZongkui,WUQunyingCollegeofScience,Guilin ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 北京清洁能源前沿研究中心成立仪式暨第二期“栖湖物质科学论坛”顺利举办 2021年9月16日，北京清洁能源前沿研究中心成立仪式暨第二期“栖湖物质科学论坛”在物理所怀柔园区MA楼五层报告厅顺利举办。论坛邀请到物理所陈立泉院士做题为“电动中国：北京清洁能源前沿研究中心的使命”的报告。现场参加论坛活动的有工信部产业发展促进中心专项三处刘嘉副处长，物理所所长方忠院士、所务委员李 ... 中科院物理研究所 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 中科院物理所-北京高压科学研究中心联合举办高压前沿学术研讨会 2020年11月7日-8日，物理所与北京高压科学研究中心（北京高科）联合举办的高压前沿学术研讨会在物理所怀柔园区顺利召开。　　高压技术在凝聚态物理、化学、材料、地球科学等领域的前沿研究中发挥了重要作用。为了促进物理所与北京高科在高压领域的学术交流和科研协作，来自物理所和北京高科的20余位研究人员在物 ... 中科院物理研究所 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 王刚研究员荣获2019年度“茅以升科学技术奖—北京青年科技奖” 2020年10月24日，北京茅以升科技教育基金会（以下简称基金会）第29届颁奖大会在北京铁道大厦举行，原铁道部常务副部长、基金会主任委员孙永福院士，中国工程院副院长、中国科协副主席、基金会常务副主任委员何华武院士等400人出席会议。中科院物理研究所先进材料与结构分析实验室王刚研究员荣获2019年度“ ... 中科院物理研究所 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 国家税务总局北京市税务局面向中国科学院研究所科技成果转化所得税政策培训会在物理所举行 11月5日上午，国家税务总局北京市税务局面向中国科学院研究所科技成果转化所得税政策培训会在物理所举行。国家税务总局北京市税务局企业所得税处王素江副处长、海淀区税务局李建军副局长、物理所顾长志副所长以及中科院29家研究所的财务负责人及办税人员参加了此次培训会。　　国家税务总局北京市税务局企业所得税处王 ... 中科院物理研究所 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 多变量半连续数据的似然比检验 鲁亚会1，刘爱义2，江涛3,41.浙江科技学院经济与管理学院,杭州310023;2.美国国立卫生研究院,美国贝塞斯达MD20817;3.浙江工商大学统计与数学学院,杭州310018;4.浙江工商大学杭州商学院,桐庐311599出版日期:2021-11-25发布日期:2021-12-25ALikeli ... 中科院数学与系统科学研究院 本站小编 Free考研考试 2021-12-27 Free考研考试FreeKaoYan.Com 欢迎来到Free考研考试，"为实现人生的Free而奋斗" 关于我们 联系我们 电子邮件 苏ICP备16059069号 © 2020 FreeKaoYan! . All rights reserved.