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网络舆情对中国上市金融机构系统性风险影响研究

本站小编 Free考研考试/2021-12-27

欧阳资生1,李虹宣2,杨希特3
1.湖南师范大学商学院, 长沙 410081; 2.湖南工商大学财政金融学院, 长沙 410205; 3. 四川大学商学院, 成都 610064
出版日期:2021-05-25发布日期:2021-08-12




Research on the Influence of Network Public Opinion on the Systematic Risk of Listed Financial Institutions in China

OUYANG Zisheng1 ,LI Hongxuan2 ,YANG Xite3
1.School of Business, Hunan Normal University, Changsha 410081; 2. School of Finance, HunanUniversity of Technology and Business, Changsha 410205; 3. Business School, Sichuan University,Chengdu 610064
Online:2021-05-25Published:2021-08-12







摘要



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使用2015年1月到2018年12月期间东方财富网45家上市金融机构1000万余条发帖信息为研究载体,从网络关注度和网络情绪两个角度构建``网络关注度''、``网络情绪''和``网络意见分歧''共3个网络舆情指数;然后使用DCC-GARCH模型估计CoVaR度量系统 性金融风险指标;之后采用系统广义矩估计(SGMM)和差分广义矩估计(DGMM)方法实证分析了网络舆情对系统性金融风险的影响效应. 研究发现: 网络关注度对系统性金融风险具有显著影响, 投资者网络关注度越高, 系统性金融风险水平越高;网络情绪对系统性金融风险的影响具有非对称性,并且网络积极情绪较之消极情绪 对系统性金融风险的影响更大; 另外,网络意见分歧越大, 系统性金融风险水平 越高. 文章研究表明,基于``互联网+风险管理''对系统性金融风险的防范和化解具有重要的理论及现实意义.
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