王红军，王瑞花

西安电子科技大学数学与统计学院,西安 710126

出版日期:2020-06-25发布日期:2020-08-25

Research and Application of M-Copula Model in Financial Time Series Analysis

WANG Hongjun, WANG Ruihua

School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi’an 710126

Online:2020-06-25Published:2020-08-25







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研究了M-Copula模型的建模方法及应用. 运用EM算法估计模型的参数, 得到相应的统计结果. 并利用M-Copula对上证综指和深证成指做了相关分析. 通过分析两样本数据的特征, 均建立了GARCH-$t$的边缘分布模型; 根据两个 对数收益率序列之间的相关特性, 选取M-Copula模型对其相关结构进行建模分析, 因M-Copula综合了不同Copula的特点, 所以分布形式更加灵活, 描述数据的厚尾和 相关性特征的能力更突出, 效果比单一的Copula更好.

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