王甜^1,2,3，董志良^1,2,3，刘森^1,2,3，李盼盼^1,2,3

1. 河北地质大学管理科学与工程学院,石家庄 050031;2. 河北地质大学自然资源资产资本研究中心, 石家庄 050031; 3. 河北省矿产资源战略与管理研究基地,石家庄 050031

出版日期:2020-01-25发布日期:2020-04-29

Characteristics Analysis of the Transmission of Autoregressive Sub-Patterns in Crude Oil Price Time Series

WANG Tian ^1,2,3 ,DONG Zhiliang ^1,2,3 ,LIU Sen ^1,2,3 ,LI Panpan ^1,2,3

1. School of Management Science and Engineering, Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031; 2. Research Center of Natural Resources Assets, Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031; 3. Hebei Province Mineral Resources Strategy and Management Research Base, Shijiazhuang 050031

Online:2020-01-25Published:2020-04-29







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本文评论

为了更好地分析原油现货价格的波动规律,文章以大庆原油日现货价时间序列为研究对象,把计量经济模型与复杂网络方法结合起来,定量地定义自回归模式,运用时间滑动窗的思想设置合理的窗体长度和步长,将时间序列划分为多个子模块,建立了多个自回归子模式.将自回归子模式设置为节点,各子模式之间的传输设置为边,建立自回归子模式传输复杂网络,利用复杂网络的特征与性质,研究大庆原油现货价格时间序列传输特性.文章发现少数自回归子模式和传输模式驱动大庆原油现货价时间序列的振荡,在传输过程中出现对波动的聚类效应,并且某些非主要自回归子模式在原油时间序列中具有高中介能力等.这项研究不仅为分析原油价格时间序列提出了独特的视角,而且为投资者提供了重要信息.

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