冯玲，崔静，邓梦丹

福州大学经济与管理学院, 福州　 350108

出版日期:2020-05-25发布日期:2020-08-21

Pricing of Stock Linked Structured Products Based on Quantum Field Theory

FENG Ling, CUI Jing, DENG Mengdan

School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou 350108

Online:2020-05-25Published:2020-08-21







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文章借助量子金融的方法, 运用远期利率的量子场论模型求出贴现因子, 从而构建了量子场论下的股票挂钩型结构性产品的定价模型, 并选择样本产品进行实证研究. 研究发现, 远期利率的量子场论模型考虑了远期利率在日历时间和到期时间两个维度上的相关性, 对市场数据的拟合优度远高于传统的~HJM 模型; 基于量子场论的股票挂钩型结构性产品的定价模型可用于计算理财产品的理论价值, 从而为产品发行方及投资者的决策提供依据.

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