岳昊晟^1,2，余胜春^1,2，涂俐兰^1,2

1. 武汉科技大学 冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室, 武汉 430065;2. 武汉科技大学理学院, 武汉 430065

出版日期:2019-05-25发布日期:2019-08-28

Construction and Analysis of Stock Interdependent Networks Based on Cointegration

YUE Haosheng ^1,2 ,YU Shengchun ^1,2 ,TU Lilan ^1,2

^{1. Hubei Province Key Laboratory of Systems Science in Metallurgical Process, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065; 2. College of Sicence, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065}

Online:2019-05-25Published:2019-08-28







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基于时间序列的协整检验方法, 通过股票时间序列间可能存在的长期均衡相关关系, 文章以$P$值大小确定连边, 协整系数作为边的权重, 在2014--2018年中国沪深300 指数成分股中的交通运输类股票和金融类股票之间构建了有向有权的相互依存网络, 其中交通运输类股票和金融类股票各自构建成两个子网. 通过对两个子网以及整个网络进行拓扑结构静态统计量的分析和比较发现: 因为依赖关系的存在, 网络的平均度, 平均路径长度和平均聚类系数增加, 直径和图密度降低. 从而, 网络间的联系变得更加紧密, 网络内部变得更稀疏, 且存在很强的``抱团''趋势, 网络稳定性更好.

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