范宏，张燕飞

东华大学旭日工商管理学院, 上海 200051

出版日期:2019-04-25发布日期:2019-07-19

Empirical Study on Chinese Interbank Network Structure

FAN Hong ,ZHANG Yanfei

Glorious Sun School of Business and Management, Donghua University, Shanghai 200051

Online:2019-04-25Published:2019-07-19







摘要
图/表
参考文献
相关文章
编辑推荐
-->Metrics
本文评论

银行间网络结构在银行系统的系统性风险研究中起着十分重要的作用.目前,大多数估算银行间拆借网络结构的研究均采用最大熵估计方法,该方法估算出的网络结构接近全连接的网络结构,从而会低估银行系统的系统性风险.为了估算出更接近中国真实银行系统的银行间拆借网络,文章首次采用最小密度法,用2016年256家中国银行的真实数据,对中国银行间的拆借网络进行了估算.然后从中介中心性和接近中心性以及度的分布等角度研究了中国银行间拆借网络的拓扑特性,并与其他国家的银行间拆借网络结构进行了比较分析.文章通过对实证数据的研究发现:首先中国的银行系统的拆借网络存在分层结构.其次,中国银行系统的银行间拆借网络结构属于无标度网络结构,但不同层中的银行的度的分布呈现不同指数的幂律分布.最后,在描述银行中心性的指标中,中介中心性能更好地描述中国的银行的重要程度,结果与入选``全球系统重要性银行''的中国的银行完全一致.

分享此文:

()

[1]	白天，侯旭，王典朋. 估计感度分布中位数的两阶段优化序贯试验设计方法研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(2): 341-354.
[2]	陈增强, 周茜, 袁著祉. 基于Kent映射的数字喷泉编解码方法研究[J]. 系统科学与数学, 2011, 31(6): 731-741.
[3]	曹玉芬;侯振挺. 一类增长网络模型的度分布[J]. 系统科学与数学, 2010, 30(4): 548-555.

-->

PDF全文下载地址:

http://sysmath.com/jweb_xtkxysx/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=13613